Skrov Glidande Medelvärde Afl

Flytta medelvärden Stuff. Motivated via e-post från Robert B. I få det här e-postmeddelandet om Hull Moving Average HMA och. Och du har aldrig hört talas om det innan du har rätt. Faktum är att när jag googled upptäckte jag massor av glidande medelvärden som jag aldrig hört talas om, till exempel. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Flyttande Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Så Så jag trodde vi skulle prata om glidande medelvärden och. Haven har du gjort det förut som här och här och här och här och Ja, ja, men det var innan jag visste om alla dessa andra glidande medelvärden Faktum är att de enda jag spelade med var dessa där P 1 P 2 P N är de sista n aktiekurserna P n är den senaste. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K var K n. Viktat Flytande Medelvärde WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K där K 1 2 nnn 1 2.Exponentiell rörlig medelvärde EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K där K 1 2 1 1. Vem har jag aldrig sett den EMA-formeln innan jag alltid tänkte på det var Ja det är normalt Skrivet annorlunda, men jag ville visa att dessa tre har liknande recept. Se EMA-grejer här och här. De ser faktiskt ut. Notera att om all Ps är lika med, Po, då är det rörliga genomsnittsvärdet lika med Po som Ja, det är det sätt som ett självrespektivt medel skulle uppträda. Så vilket är bäst Definiera bäst. Här är några glidande medelvärden, som försöker spåra en serie av aktiekurser som varierar i sinusform. Aktiekurser som följer en sinuskurva Var hittade du ett lager på så sätt Var uppmärksam på att de vanliga rörliga genomsnittsvärdena SMA, WMA och EMA når maximalt senare än sinuskurvan. Men hur är det med den HMA killen Han ser ganska bra Ja, och det är vad vi vill prata om Indeed. Och vad är det 6 i HMA 6 och jag ser något som heter MMA 36 och Patience. Hull Moving Average. We börjar med att beräkna 16-dagars viktad rörlig genomsnittlig WMA som så 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K med K 1 2 16 136 Även om det är trevligt och smoooth, det kommer att ha en förlust större än vad vi så. Så vi tittar på 8-dagars WMA. Jag gillar det Ja, det följer prissättningarna ganska bra men det är mer Medan WMA 8 tittar på de senaste priserna har det fortfarande en fördröjning, så vi ser hur mycket WMA har förändrats när det går 8 dagars till 16 dagars Den skillnaden skulle se ut så här. På så vis ger den skillnaden en viss indikation på hur WMA förändras, så vi lägger till den här ändringen i vår tidigare WMA 8 för att ge 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Varför kalla det MMA jag stutter. Hur som helst, MMA 16 skulle se ut så här. Jag tar det Patience där s mer Nu introducerar vi den magiska omvandlingen och får ta-DUM. Det är Hull Ja som jag förstår det. Men vad är den magiska ritualen Efter att ha skapat en serie MMA s som involverar 8-dagars och 16-dagars viktiga glidmedel, stirrar vi intensivt på denna sekvens av tal. Sedan beräknar vi WMA de senaste 4 dagarna som ger Hull Moving Average Att vi heter HMA 4. Huh 16 dagar sedan 8 dagar sedan 4 dagar Kasta du ett mynt för att se hur många du väljer ett antal dagar, som n 16 Då tittar du på WMA n och WMA n 2 och beräknar MMA 2 WMA N 2 - WMA n I vårt exempel är det 2 WMA 8 - WMA 16 Då beräknar du WMA sqrt n med bara de sista sqrt n-numren från MMA-serierna I vårt exempel beräknar vi att en WMA 4 använder MMA serier. Och för det roliga SINE-diagrammet hur mår det? Så var s kalkylbladet jag fortfarande arbetar med Det är intressant att se hur de olika glidande medelvärdena reagerar på spikar. Är HMA verkligen ett viktat glidande medelvärde. Låt oss se. Vi har MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 eller MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For sanitära skäl skriver vi det här som MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Observera att alla vikter lägger till 1 Vidare, wk 2 1 36 - 1 136 K för K 1, 2 8 och wk - 1 136 K för K 9, 10 16. Gör sedan den magiska kvadratrotsritualen där sqrt 16 4 Vi hämtar att P 16 är det senaste värdet HMA 4-dagars WMA för ovanstående MMAs w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 noterar det 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Vad MMA 16 använder de senaste 16 dagarna, Tillbaka till det pris som vi kallar P 1 Om vi ​​beräknar det 4-dagars viktiga genomsnittet av de där MMA, kommer vi att använda igår s MMA och det går tillbaka 1 dag före P 1 och dagen före det går MMA tillbaka till 2 dagar före P 1 och dagen före det. Okej, så du ringer dem priserna P 0 P -1 Du har det. Så en 16-dagars HMA använder faktiskt information som går tillbaka mer än 16 dagar, rätt du har det. Men det finns negativa vikter för dem gamla priser Är det lagligt Beviset finns i. Ja, beviset är i pudding Så vad gör kalkylbladet Så långt ser det ut så här Klicka på bilden för att ladda ner Du kan välja en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aktiekurser För den senare, varje gång du klickar på en knapp Du får en annan uppsättning priser Därefter kan du välja antal dagar som är vår n Exempelvis använde vi n 16 för vårt exempel, ovanför Om du väljer SINE-serien kan du presentera spikar och flytta dem längs diagrammet som Detta. Notera att vi har använt n 16 och n 36 i bilden av kalkylbladet orsak n 2 och sqrt n är båda heltal Om du använder något som n 15 använder kalkylbladet INT eger-delen av n 2 och sqrt n, nämligen 7 och 3. Så är Hull Moving Average det bästa Definiera bäst. Vad med det Jurik Average jag vet ingenting om Det är proprietär och du måste betala för att använda den, men låt spela med glidande medelvärden. Ett annat rörligt medelvärde. Antag det, istället för det vägda rörliga genomsnittsvärdet där vikterna är proportionella med 1, 2 , 3 vi använder den magiska Hull ritualen med exponentiella rörliga medelvärdet. Det är vi anser. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Ja, det är M oving En förening g immick eller M oving En förening g eneraliserad eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Observera Vi väljer vårt favorit antal dagar, som n 16, och beräknar MAg n, k EMA nk - 1- EMA n Vi kan leka med och k och se vad vi får Till exempel här Är några MAgs där vi klarar 16 dagar men ändrar värdena på och k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Notera att när vi väljer k 3 får vi nk 16 3 5 333 som vi ändrar till enkelt och enkelt 5 0. Varför håller du dig med Hull s val 2 och k 2 Bra idé Vi får det här. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Ser ut som diagrammet med 1 5 och k 3 Det gör det gjorde du det igen. Möjligen Så vad med den kvadratrotsritualen lämnar jag det som en övning för dig. Okej, medan du spelar med den MAg-tingen tycker jag att Hull sk 2 fungerar ganska bra Så vi kommer att hålla fast vid det Men vi får ofta ett ganska bra medelvärde när vi lägger till en liten bit av ändringen EMA n 2 - EMA n Faktum är att vi faktiskt lägger till en bråkdel av den förändringen som ger MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Det vill säga, vi väljer 0 5 eller kanske bara 0 25 eller vad som helst och använd. Till exempel, om vi jämför vår gaggle med glidande medelvärden när de spårar en STEP-funktion får vi det här, där vi lägger till för MAg endast 1 2 av ändringen Ja, men vad är det Bästa värdet av beta Definiera bäst Observera att beta 1 är valet Hull, förutom att vi använder EMAs istället för WMAs. Och du släpper ut den fyrkantiga grejen. Uh, ja jag glömde det. Notera Kalkylbladet ändras från timme till timme. Det ser för närvarande ut som Detta. Något att spela med. Jag fick mig ett kalkylblad som ser ut som det här klickar på bilden för att ladda ner. Du väljer ett lager och klickar på en knapp och får ett års värde av dagliga priser. Du väljer antingen HMA eller MAg, ändrar Antal dagar och, för MAg, parametern och se när du ska köpa RO SÄLJ. När Baserat på vilka kriterier Om det glidande medelvärdet är NER x från sitt maximala under de senaste 2 dagarna, köper du I exemplet, x 1 0 Om det är UP-y från sitt minimum under de senaste 2 dagarna, säljer du I exemplet, Y 1 5 Du kan ändra värdena för x och y. Är det något bra dessa kriterier sa jag att det var något att leka med. Det här är den här andra utjämningstekniken som kallas Hodrick-Prescott-filteret. Med hjälp av Ron McEwan ingår den nu i detta kalkylblad. Är det något bra Spela med det Du kommer märka att det är en parameter du kan ändra i cell M3 och KÖP och SÄLJ signaler.10 2a Val av Flytta genomsnittliga crossovers. Explore de nyligen tillagda nedre lagring glidande medelformlerna i avsnitt 10 5.Här är De gemensamma genomsnittliga perioderna som används för att flytta genomsnittliga MA-överkryssningsindikatorer.10 perioder - Mest använda för trendföljande indikatorer Om priset ligger över 10 EMA, ses trenden upp och ner, om det är under 15 perioder - En bra långsam korsning MA eller EMA för användning med 10-periodens EMA för en trend som följer handelssystem 21 perioder - Alternativ till 15-tiden MA eller EMA och indikerar statusen för medellångsutvecklingen 50 perioder - Medellång trend trendindikator Kombinerad med ett lågt förflyttningsgenomsnitt Ger ett bra alternativ för ett handelssystem 200 perioder - Används av långsiktiga näringsidkare att stanna investerade eller avsluta om priset är över eller under det här genomsnittet. Internt och kort sikt handlare kan kombinera flera av dessa genomsnitt för att bygga trading syst Ems som ger goda acceptabla resultat i trender Använd EMA s för signalgenerering och MA s som grundlinjens långsamma genomsnitt.10 3 Öppna Range Breakout Trading ORB. Till skillnad från flyttande genomsnittlig baserad handel, som är i grunden kopplad till priset under hela handelsperioden, Openings Trading-metoden använder tidig tid för att bestämma handelsutbudet. Ursprungligen, avsedd som ett handelssystem för intradag, finns det ingen anledning, varför detta inte kan användas för positionell och långsiktig handel med lämpliga justerade regler. Vad är viktigt Är att notera dess viktiga funktioner. I intradagversionen av Opening Range trading kommer vi att notera den höga eller låga dagen för de första 5 eller 10 eller 15 eller 20 eller 30 minuter eller 1 timme och ta antingen höga och låga Som uppehålls - och nackdelbrytningsnivåer Den tidsperiod du väljer är en som du kan komma fram till genom experiment. Du får bra resultat, även om du bara använder 5,10 eller 15 minuter då ditt sortiment bryter ut nivåer Konceptet bakom detta är att marknadsöppnandet bestämmer hausse och bearish nivåer för handel. Över hög nivå är marknaden haussejd och under den låga nivån är dess baisse. I en viss bemärkelse är detta en marknadsmässig betydelse för handelsperioden För användning I positionshandeln kan du använda ett intervall som kan sträcka sig till så mycket 1-2 timmar på timmarschema och till och med en dag för långsiktig positionell handel för att beräkna sortimentet. Långa affärer initieras över höga nivåer, medan korta affärer Initieras under den låga nivån i denna period. Se diagrammet nedan, där vi lyckades få en trend med 122 poäng i 3 branscher. Och se vad det gör inom intervallbundna dagar.10 4 Särskilda ORB - Använda en enda nivå. ORB-metoden beskriven i 8 3 ovan kanske du tror att du förlorar en del av handelsvinsterna baserat på volatiliteten som bestämmer dina öppningsintervallbrytningsnivåer. Det finns ett enkelt svar på det. Byt till en enda nivå som kan vara en av det följande . Med bara genomsnittet av den höga och den låga av den valda perioden kan du arbeta med en enda nivå där den långa tiden överstiger medelnivån och kort är under genomsnittsnivån. Detta är som ett marknadsgemensamt för handelsändamål. Enstaka nivå ORB 1 Hög Låg 2 av de första n minuterna n 5,10,15,20,30 minuter eller 1 timme baserat på ditt val eller kontinuerligt hela dagen Läs det här med de övriga kommentarer som ges där om att utvidga konceptet för positionshandel där Ditt medelvärde av det höga och det låga kan vara i 1-2 timmar eller till och med en dag och kanske en vecka vid längre perioder. Beredda för att spetsar på ORB-nivå när marknaden inte har riktning. Se diagrammen nedan . Och se whipsaws som kan uppstå Dessa kan undvikas genom olika brusavstängningstekniker, som vi kommer att diskutera senare. Om du har några förslag eller bidrag, var god skriv till mig eller skicka kommentarer till forumet. 10 5 Mer Responsive moving Genomsnittlig och brusavstängning Val. De traditionella enkla och exponentiella glidande medelvärdena ger handelssignaler som inte är lika lyhörda som näringsidkare skulle vilja, vilket leder till att en betydande del av handeln kommer över när man använder dessa medel. Naturligtvis, när en lång trend pågår, kommer alla rörliga Medelbaserade handelssystem kommer att fungera bra. Det finns mycket information om lägre förskjutande glidande medelvärde, och den som är lätt tillgänglig i det offentliga området är Hull-glidande medelvärde jag har läst om Jurik också, men är inte säker på om Rätt formler finns tillgängliga. Nedan visas en AFL som ger ett lågt förskjutande glidande medelvärde som har kombinerats med ett standard 50-glidande medelvärde för att visa hur det kan generera köp och sälja signaler. Och nedanför är en annan AFL som gör att du kan plotta Olika typer av rörliga medelvärden som kan bli en del av ditt handelsarsenal Båda dessa är från offentliga källor på internet. Du kan enkelt göra ett handelssystem genom att antingen använda som visas nedan med Ha 50MA över eller två andra perioder säger 10 och 15 perioder. HULL Flyttande medelvärde för PDI MDI. Vad exakt du vill rita Du kan alltid plotta PDI MDI med enkel plot funktion som nedan. pPDI PDI 14 Plot pPDI, PDI, colorDarkBlue , StyleDashed. Mr myamit skrov glidande medelvärde för funktionen var organiserad version av AmiBroker 5 40 version HMA Array, Range Till exempel HMA C, 5 beskrivna Här är dina koder som du vill ha det Manuel optimering kan spela med parameterns flik i Range-variabeln. PPDI PDI-område HMAPDI HMA pPDI, Range. Plot C, Stäng, färgblå stilCandle styleThick Längd Param Längd, 1,1, 500,1 LenghthB Param LengthB, 1,1, 500,1 HM HMA C, Längd Plot HM, Amibreoker 5 40 HMA C, 50 50 g Nytt HullMoving Genomsnittlig fonksiyonu, colorRed, styleLine styleThick styleDot s SEKTIONSBEGIN BOLLINGER DisplayBBColor ParamToggle Display BB Färg, Nej, Ja, 1 BollPeriods LenghthB Param Period, 20, 0, 200, 1 Bredd Param Std Dev, 2 , 0, 10, 0 05 ColorBB ParamColor BB färg, ColorRGB 64,0, 0 TOP BBandTop C, BollPeriods, Bredd BOTTOM BBandBot C, BollPeriods, Bredd ORT TOP BOTTOM 2 Plot C, ColorWhite, StyleCandle StyleThick Plot IIf TOP, Null, BBandTop C, BollPeriods, Bredd, BBTop PARAMVALUES, ParamColor Färg, colorDarkGreen, styleThick styleNoLabel Plot IIf BOTTOM, Null, BBandBot C, BollPeriods, Bredd, BBBot PARAMVALUES, ParamColor Färg, colorDarkRed, styleThick styleNoLabel Plot ORT,, colorLime, styleThick styleDots. PDI MDI HMA modifiering och prospektering. Range Param Range, 1,1,50,1 MMDI MDI Range pPDI PDI Range HMAPDI HMA pPDI, Range HMAMDI HMA mMDI, Range Plot HMAPDI, PDI, colorGreen, styleThick styleLine Plot HMAMDI, MDI, colorRed, styleThick styleLine. Senast ändrad av elliot 3 juli 2011 kl.