Trading Strategier Använda Bollinger Band

Tales from the Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 visar att Intel bryter ned det nedre Bollinger Band och stänger under den 22 december. Det presenterade en tydlig signal om att beståndet var i överlåtna territorium. Vår enkla Bollinger Band-strategi kräver en nära under det lägre bandet följde av en omedelbar köp nästa dag Nästa handelsdag var inte fram till den 26 december, vilket är den tid då handlare skulle komma in i sina positioner Det visade sig vara en utmärkt handel den 26 december markerade sista gången Intel skulle handla under lägre band Från den dagen framåt sträckte Intel hela vägen över det övre Bollinger Bandet Detta är ett läroboksexempel på vad strategin letar efter. Medan prisrörelsen inte var stor, tjänar detta exempel till att framhäva förutsättningarna som strategin ser ut att dra nytta av För relaterad läsning, se Resultat från pressen. Exempel 2 New York Stock Exchange NYX Ett annat exempel på ett framgångsrikt försök med att använda denna strategi finns i tabellen över New York-börsen när den bröt det lägre Bollinger-bandet den 12 juni 2006. NYX var tydligt i överlåtna territorium Efter strategin skulle tekniska handlare komma in i sina köporder för NYX den 13 juni NYX stängde under det lägre Bollinger-bandet för det andra dag, vilket kan ha orsakat viss oro bland marknadsaktörerna, men detta skulle vara sista gången det stängde under det lägre bandet för resten av månaden. Det här är det ideala scenariot som strategin ser ut att fånga. I Figur 2 säljs försäljningen trycket var extremt och medan Bollinger Bands anpassade sig för detta, den 12 juni markerade den tyngsta försäljningen. Öppnande av en position den 13 juni gav handelarna rätt att komma in strax före omgången. Exempel 3 Yahoo Inc YHOO I ett annat exempel bröt Yahoo det lägre bandet i december 20, 2006 Strategin krävde en omedelbar köp av beståndet nästa handelsdag. Precis som i föregående exempel var det fortfarande att sälja tryck på aktien. Medan alla andra sålde, strategin kräver ett köp Brytningen av det lägre Bollinger Bandet signalerade ett överlöpt tillstånd som visade sig vara korrekt, när Yahoo snart vände sig. Den 26 december testade Yahoo igen det lägre bandet men stängde inte under det. Det skulle vara sista gången som Yahoo testade det lägre bandet när det marscherade uppåt mot det övre bandet. Riding the Band Downward Som vi alla vet har varje strategi sina nackdelar och det här är definitivt inget undantag. I följande exempel kommer vi att visa begränsningarna i denna strategi och vad kan händer när saker inte fungerar som planerat. När strategin är inkorrekt är banden fortfarande brutna och du kommer att upptäcka att priset fortsätter att minska eftersom det rider bandet nedåt. Tyvärr återhämtar priset inte så snabbt vilket kan leda till i betydande förluster På lång sikt är strategin ofta korrekt, men de flesta handlare kommer inte att klara de nedgångar som kan inträffa före korrigeringen. Exempel 4 Internationella affärsmaskiner IB M Till exempel stängde IBM under det nedre Bollinger-band den 26 februari 2007 Försäljningspresset var tydligt på överlåtna territorier Strategin krävde ett köp på lager nästa handelsdag Liksom de tidigare exemplen var nästa handelsdag en nedgång den här var lite ovanlig genom att försäljningspressen ledde till att börsen sänktes kraftigt. Försäljningen fortsatte bra förbi den dag då börsen köptes och aktien fortsatte att stänga under underbandet för de kommande fyra handelsdagarna. Den 5 mars Försäljningstrycket var över och stocken vände sig och gick tillbaka mot mittenbandet. Tyvärr var skadorna vid denna tidpunkt. Exempel 5 Apple Computer Inc AAPL I ett annat exempel stängde Apple under de lägre Bollinger-band på 21 december, 2006. Strategin kräver att Apple köper aktier den 22 december. Nästa dag gjorde lageret ett drag mot nackdelen. Försäljningspresset fortsatte att ta ned aktierna där det slog en intradag låg på 76 77 mer th en 6 under posten efter bara två dagar från när positionen var inmatad Slutligen korrigerades det överlämnade tillståndet den 27 december, men för de flesta handlare som inte klarade en kortdragning av 6 på två dagar var denna korrigering av liten komfort Det här är fallet där försäljningen fortsatte inför klart överskådligt territorium Under försäljningen fanns det inget sätt att veta när det skulle sluta. Vad vi lärde Strategin var korrekt vid användning av det nedre Bollinger-bandet för att belysa överdrivna marknadsförhållanden Dessa villkor blev snabbt korrigerade när lagren gick tillbaka mot mitten Bollinger Band. Det finns dock tider när strategin är korrekt, men försäljningspresset fortsätter. Under dessa förhållanden finns det ingen väg att veta när försäljningspresset slutar därför en skydd måste vara på plats när beslutet att köpa har gjorts I NYX-exemplet klättrade beståndet obehagligt efter att det stängt under det nedre Bollinger Band en andra gång St Rategy fick oss rätt in i den handeln. Men Apple och IBM var annorlunda eftersom de inte bröt ned det lägre bandet och återhämtade sig. I stället gav de sig för att sälja ytterligare press och reste nedre bandet. Det kan ofta vara mycket dyrt. och IBM vände sig om och det visade sig att strategin är korrekt. Den bästa strategin att skydda oss från en handel som fortsätter att rida bandet lägre är att använda slutförlustorder. Vid undersökning av dessa branscher har det blivit klart att en fem - punktstopp skulle ha fått dig ur de dåliga affärer men skulle fortfarande inte ha fått dig av dem som arbetade. För att lära dig mer, se Stop-Loss Order - se till att du använder det. Sammanfattning Köp på pausen av den lägre Bollinger Band är en enkel strategi som ofta fungerar I varje scenario var brytningen av det lägre bandet i överlåtna territorier. Tidpunkten för affärer verkar vara det största problemet Aktier som bryter ner det nedre Bollinger Band och går in i överlåtna territorium inför stark försäljning tryck Detta säljtryck korrigeras vanligtvis snabbt. När detta tryck inte korrigeras fortsatte bestånden att göra nya låga och fortsätta till överlåtna territorier. För att effektivt kunna använda denna strategi är en bra utgångsstrategi i ordning. Stoppförlustorder är det bästa sättet att skydda du från ett lager som fortsätter att rida ner det nedre bandet och göra nya låga. Det maximala beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel upprätthålls vid Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En amerikansk kongress godkändes 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker från deltar i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. rencyförkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.Using Bollinger Band Bands för att mäta trend. Bollinger Bands är en av de mest populära tekniska indikatorerna för handlare på vilken finansmarknad som helst om investerare är handelslager, obligationer eller valutakurs FX Många handlare använder Bollinger Bands för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer, som säljer när ett pris berör det övre Bollinger Band och köper när det träffar den lägre Bollinger Band In range-bundna marknader fungerar denna teknik bra som priserna reser mellan de två banden som bollar studsar från en racketbolls väggar Dock ger Bollinger Bands inte alltid korrekta köp - och säljsignaler Det här är de mer specifika Bollinger Band-banden som kommer in. Låt oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. As John Bollinger var först att erkänna taggar av band är bara att taggar, inte signaler En tagg av det övre Bollinger Band är inte i sig en sälja signa l En märkning av det nedre Bollinger-bandet är inte i sig en köpsignal. Priset kan ofta och går i bandet. På dessa marknader är handlare som ständigt försöker sälja toppen eller köpa botten inför en skrämmande serie stop - outs eller sämre, en ständigt ökande flytande förlust som priset rör sig längre och längre bort från den ursprungliga ingången. Kanske är ett mer användbart sätt att handla med Bollinger Bands att använda dem för att mäta trender För att förstå varför Bollinger Bands kan vara ett bra verktyg för Denna uppgift behöver vi först fråga vad som är en trend. Trend som Deviance En vanlig clich i handel är att priserna varierar 80 gånger. Liksom många clichs innehåller den en bra mängd sanning eftersom marknaderna mest konsolideras som tjurar och bär kamp för överlägsenhet Marknadstrenderna är sällsynta, varför handeln är inte så lätt som det verkar Titta på priset på detta sätt kan vi då definiera trenden som avvikelse från normområdet. Bollinger Band formel består av följande. BOLU Upper Bollinger Ba nd BOLD Nedre Bollinger Band n Utjämningsperiod m Antal standardavvikelser SD SD Standardavvikelse över de senaste n perioderna Typiskt pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. At kärnan Bollinger Bands mäter avvikelse Detta är anledningen till att de kan vara till stor hjälp för att diagnostisera trenden Genom att generera två uppsättningar Bollinger Bands en uppsättning med parametern 1 standardavvikelse och den andra med den typiska inställningen av 2 standardavvikelser kan vi se till priset på ett helt nytt sätt. I diagrammet nedan ser vi att när priskanaler mellan de övre Bollinger Bands 1 SD och 2 SD bort från genomsnittet är trenden uppe, kan vi definiera den kanalen som köpzonen Omvänt om priset kanaler i Bollinger Bands 1 SD och 2 SD, det ligger i försäljningsområdet Slutligen, om priset slingrar mellan 1 SD-band och 1 SD-band, är det i huvudsak i ett neutralt tillstånd, och vi kan säga att det inte finns någon land En av de andra stora fördelarna med Bollinger Bands är den th ögon anpassas dynamiskt till prisökande och kontrakterande, eftersom volatiliteten ökar och minskar Därför breddar banden naturligt och smala i synkronisering med prisåtgärder som skapar ett mycket exakt trendkuvert. Figur 1 Bollinger Band-kanaler visar trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders och Faders. Having etablerat de grundläggande reglerna för Bollinger Band-band kan vi nu visa hur det här tekniska verktyget kan användas av båda trendhandlare som försöker utnyttja fart och blekna näringsidkare som gillar att dra nytta av trendutmattning. Återgå tillbaka till AUD USD-diagrammet precis ovanför kan vi se hur trendhandlare skulle positionera länge när priset kom in i köpzonen. De skulle då kunna hålla sig i trend eftersom Bollinger Band-banden inkapslar det mesta av prisinsatsen för den massiva uppflyttningen. Vad skulle det logiska stoppet Utan att vara Svaret är annorlunda för varje enskild näringsidkare men en rimlig möjlighet skulle vara att stänga den långa handeln om ljuset blev rött och mer tha n 75 av sin kropp låg under köpzonen. Användandet av 75-regeln är uppenbart eftersom priset på det här fallet klart faller ur trenden, men varför insisterar på att ljuset är rött. Anledningen till det andra villkoret är att förhindra att trendhandlaren blir wiggled av en trend genom ett snabbt bevisst drag till nackdelen som snaps tillbaka till köpzonen i slutet av handelsperioden. Notera hur i följande diagram den näringsidkare kan hålla sig i rörelsen för de flesta av uppgången som exiterar endast när priset börjar konsolidera högst upp i det nya intervallet. Figur 2 Bollinger Band-band innehåller pris action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-band kan också vara ett värdefullt verktyg för handlare som tycker om att utnyttja trendutmattning genom att välja turn i pris. , att mottrenden handel kräver mycket större felmarginaler eftersom trender ofta gör flera försök att fortsätta före capitulation. In tabellen nedan ser vi att en blekande näringsidkare som använder Bollinger Band-band kommer att kunna snabbt y diagnostisera den första antydan av trenden svaghet Efter att ha sett priserna faller ur trendkanalen kan fadern besluta att göra klassisk användning av Bollinger Bands genom att korta nästa tag på det övre Bollinger Bandet men var man ska placera stoppet. Placera det precis ovanför swing high kommer praktiskt sett försäkra handlaren om ett utbrott, eftersom priset ofta gör många försiktighetsprognoser till toppen av intervallet, med köpare som försöker utvidga trenden. Här är där volatilitetsegenskaperna hos Bollinger Bands blir en enorm fördel för näringsidkaren Genom att mäta bredden på det ingena s landareal, som helt enkelt ligger mellan 1 och 1 SD från medelvärdet, kan näringsidkaren skapa en snabb och mycket effektiv projiceringszon som hindrar honom från att stoppas av marknadsbrus och skydda dock sin huvudstad om trenden verkligen återfår sin momentum. Figur 3 Fade handel med Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populära tekniska analysindikatorerna har Bollinger Bands b ekom avgörande för många tekniskt orienterade näringsidkare Genom att utvidga sin funktionalitet genom att använda Bollinger Band-band kan handlare uppnå en högre nivå av analytisk sofistikering med hjälp av detta enkla och eleganta verktyg för både trending och fadingstrategier. Den maximala summan av pengar som USA kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepappers - eller marknadsindex Volatiliteten kan antingen mätas. En amerikansk kongress godkändes i 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideella sektorn. US Bureau of Labor . Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, Indiens valuta Rupéen är består av 1.Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands är ett tekniskt handelsverktyg skapat av John Bollinger i början av 1980-talet. De härrörde från behovet av adaptiva handelsband och observationen att volatiliteten var dynamisk, inte statisk som trodde vid tiden . Syftet med Bollinger Bands är att ge en relativ definition av hög och låg. Enligt definitionen är priserna höga i övre bandet och låga i det nedre bandet. Denna definition kan hjälpa till med ett strikt mönsterigenkänning och är användbart vid jämförelse av prisåtgärder till handling av indikatorer för att komma fram till systematiska handelsbeslut. Bollinger Bands består av en uppsättning av tre kurvor ritade i förhållande till värdepapperspriser. Mellersta bandet är ett mått på den mellanliggande terminsutvecklingen, vanligtvis ett enkelt glidande medelvärde, som utgör basen för den övre band och nedre band Intervallet mellan de övre och nedre banden och mittbandet bestäms av volatilitet, vanligtvis standardavvikelsen för samma data som var oss ed för genomsnittet Standardparametrarna, 20 perioder och två standardavvikelser kan justeras så att de passar dina ändamål. Se Bollinger Bands i action. Läs mer om hur man använder Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. 22 Bollinger Band rules. Sign upp för att få tillfälliga e-postmeddelanden om Bollinger Bands, webinars och Johns senaste arbete Vi delar aldrig din information. John Bollinger s Månads Capital Growth Letter Analys och kommentarer på marknaderna plus investeringsrekommendationer av John Bollinger. CGL Subscriber Area. Februari 2017 Utdrag Aktuell Outlook. Våra nuvarande utsikter för amerikanska aktier är ganska positiva. Vi förväntar oss högre priser under mellannivå. Marknadsinternaler är starka, deltagandet är brett och tillväxten lockar intresse. Nya 52-veckors höga är fortsatt starka och nya lågnivåer är icke - existerande yttrande i media är ofta negativt, vilket tyder på att vår bullish mening inte finns nära att vara universellt accepterad. En sökning av webbplatser som CNBC, M arketWatch och Yahoo Finance bekräftar detta Vi förstår att värderingarna är höga, men det verkar inte vara en negativ faktor än. En annan potentiell negativ, ökande räntor, verkar inte kunna få någon dragkraft.